前段时间在网上看到一条令我震惊年的视频。
视频开头便是一句暴击：现在每交易两只股票，就有一只是机器卖给你的！
然后开始：不管股市如何涨跌，用量化交易都能盈利，这量化交易就是资本压榨散户的利器。是使大A暴跌的元凶。
随后一句：散户的日子越来越难过了，躲过了黑嘴、狗庄；躲过了黑天鹅和公司暴雷，现在还要躲避量化交易的扫射，这还能玩吗！直接将情绪烘托到高潮。
最后话锋一转：有远见有才华并且更灵活的个人经理要比量化交易表现更好。
虽然捧高踩低的意图十分明显，但依然引发了大家对于量化交易的热议。
有人义愤填膺地说，量化交易就是一场骗局，它已经扰乱正常的市场秩序，必须制止！
有人乐呵道，极端行情量化就完蛋，一遇熊市就挂，不足为虑。
还有一些评论比较中肯：量化就是一种正常交易手段，有些人可能是没遇到适合自己的量化交易系统；量化就是工具，不是神话。
一个事物具有两面性，有利有弊，才会形成几派不同的观点，这才能够讨论得起来。
有人唱好，就有人唱衰，各自立场视角不同，所以看法不同，这很正常。
但平心而论，那些对量化交易抵触的评论或许是很多散户的真实想法。
为什么会对量化交易有很多负面看法？
1、或许是被带节奏了。
量化交易有罪论，时不时在大盘行情不好时，被一些自媒体拿出来遛一遛，如果看多了这类观点，潜移默化中就很容易产生惯性思维，将量化交易与大跌暴跌划等号。
2、或许是尝试过量化交易，但没找到适合自己的从而亏钱了。
3、或者是觉得量化交易和想象中完全不一样，大失所望。
无论何种原因，今天作为一个量化行业从业者，我很想和大家伙一起探究：
量化交易为什么具有这么高的讨论度？
散户能够凭借量化交易逆天改命，跑赢大盘吗？
咱们打开天窗说亮话，量化交易讨论度高的最主要原因是什么？因为投行、私募、机构凭借量化交易赚到了绝大多数股民赚不了的钱。
为什么很多人追捧巴菲特、段永平？
因为人家通过价值投资赚到了绝大多数股民赚不了的钱。
然甲之蜜糖，彼之砒霜，向成功者学习没有错，但我们常常忽视一些决定成败的因素。
正如价值投资长期主义以年为单位，巴神段爷他们往往坚持十几数十年，这其中这对于投资者的心态、资金门槛要求都非常高一样，量化交易由于其策略技术、数据资源等条件限制，因此同样有很高的门槛要求。
而散户跑输大盘有两大自主特征：
1、大盘上涨它不涨，大盘不跌它下跌的自选股。
2、追涨杀跌，永远拿钱补仓的自助式炒股。
对于价值投资，每一个投资选择都需要投资者自己取舍。
因此没有外力干扰时，这些情况尚可以说是自己因为种种因素的操作失误，还需要继续修炼。
但同样的情况如果有了一层外力干扰呢？
选择了某个量化交易系统，使用了它的策略进行交易，这当然可以通过怪罪外因来减轻自己内心的压力。
可是量化交易本身其实有很多种交易策略，有很多种参数设置，风控选择，一只股票在面对不同行情，需要采取不同的策略模型……量化交易本身就是一门大学问，不过，这重要吗？
这不重要，因为有些言论将量化交易捧得太高了，投资者一次实践的失败，就足以使量化交易的神话覆灭。
但量化交易其实从来就不在金融神坛上。
量化交易从一开始就不与金融挂钩。
麻省理工数学教授——爱德华·索普(EdThorp)，他于年代首创第一个量化交易对冲基金。
与陈省身、杨振宁均有过合作的著名数学家西蒙斯40岁半路出家，创建了之后响彻世界的大奖章量化基金，至此彻底打响量化交易。
所以你发现了吗？
量化交易是一群数学家依据市场运行规律折腾出来的。
它本质上就是通过算法、策略、代码组合，借助计算机运行的，量化交易是一种金融领域的科技创新产物，并且这些算法策略不能一劳永逸，需要随着市场经济发展对它们进行更新调整，否则容易失效。
量化交易于金融系统革新如同工业革命般，日趋成熟的量化交易也衍生出了量化金融这一单独学科，将美国整个金融生态提升，推动美国经济超前发展。
目前美国前20的对冲基金全部采取量化交易，如桥水基金、索罗斯基金；麻省理工、牛津、剑桥等名校都开设有量化金融学科；很多量化投资人才来自统计学、高等数学、程序代码工程以及人工智能方向。
我国于年便引进量化交易，年，由于市场行情变化，国内机构的量化策略也曾遭遇大规模失效和更新调整，此后更是经历了一番优胜劣汰的行业角逐。
要知道市场里的投资者分为两类，一类叫做机构，另一类是散户（个人投资者），当机构购买一只股票后，股票表现往往涨得比股市多，而散户购买股票后，股票的表现明显差于整体股市表现。
既然量化金融是一门专业学科，量化交易是一种工具手段，
那如果散户使用这把工具，是不是就可以逆天改命，跑赢大盘？我的答案是不能。
一、硬件
散户使用量化交易就如同从冷兵器时代升级为热武器时代，但散户的资金有限，所能接触到的策略模型也有限，就如同你只有一把加特林，一把AK_47以及十发备用子弹，但机构的备用*火有一个仓库，武器种类更是坦克大炮应有尽有。
我们必须要客观的看待这个事实，散户作为个人，与机构抗衡是很困难的，散户跑输大盘，这并不是A股专属，这是一个全球性现象。
甚至在牛市，散户跑输大盘的现象更明显，年至年美国市场研究也显示70%左右美国散户投资者在六年里是持续跑输大盘。
跑输大盘并不代表就不盈利，而是相对于机构，散户必然是输的多，赚的少。
那散户还有必要使用量化交易吗？
或许散户没有可能跑赢大盘，但并没有说散户不能追赶上大盘，不是吗？
就如同年至年那一批超越了大多数散户的30%的存在，只要你站在了70%群体的肩上，你就已经赢了。
二、软性条件
你现在拥有了一把AK_47，但可惜你扫射一通，一无所获。
相同的武器在不同人手里作用也不同，再好的武器不会使用，威力也发挥不出来。
策略由你自己选择搭配，参数由你自己设置调整，交易计划由你点击开始，也可以随时被你终止。
虽然由于机器运行，量化交易可以做到随时盯盘，严格执行计划，克服很多人性的弱点，但它终归为人所用。
而人性的弱点太难克服了。
很多散户原先在股市里自主炒股犯的错，在使用量化交易后，反而被放大加强了。
“计划你的交易，交易你的计划”是量化业内广为流传的一句话。
这句话的意思就是构建你的投资策略（计划），执行你的投资策略。策略是投资的核心，整个投资的过程就是去构建策略，验证策略，优化策略，再次验证策略，直到构建一个风险和收益都符合自己要求的策略，然后忠实的执行策略。
但一些散户接触量化交易，构建了自身的交易计划后，并不能去忠实地执行计划，或许因为“听到朋友的小道消息”；或许“对于自身计划的不自信和自我怀疑”；或许因为运行了几天没有盈利……种种因素下，他们最终选择停止计划，或者更换。
因为太想赢了，有多少人谈起医药、光伏等所投资的行业仿佛是行业专家般头头是道；可以从国债讲到解放南路；可以从康波谈到北向资金；嘴边每天挂着“市净率与市盈率”“阴跌与止损”“K线与MA”，想要在每天庞杂的新闻中抽丝剥茧，杀出血路。
而可投资的本钱越少，越输不起，一点风吹草动，都会溃不成*，前功尽弃。
上海证券交易所报告显示，A股个人投资者年1月至年6月期间其中亏损最多的人群，是账户市值10万元以下的散户，平均亏20.53%。
怎么才能够最大限度地去克服弱点？
最好的财富密码，就是忘记密码。
你所选择的量化交易计划便是你的密码。
放入计划中的资金便如同薛定谔的猫，不用再理会，你要相信你的交易计划，相信你自己。
你要相信，从前你只能眼睁睁地看着投资的个股从50块6毛1涨到块3毛8再跌到30块7毛2，而现在量化交易会在高位拐点卖出，在低位拐点买入，从前不能利用的跌宕起伏，如今都是自己赚钱的契机。
你要相信，从前面对单边上涨，总是坐不住，卖飞卖空，而如今机器执行交易计划，循序卖出，让你不再错过高位持仓的丰厚利润。
你要相信，从前面对单边下跌，不愿割肉，变成把头埋进沙子的鸵鸟，不愿承认自己的错误，如今机器执行交易计划替你及时止损。
而这种平和的心态与信任感需要建立在你将自身的投资多元化，有足够的心理准备与试错成本的基础上。
因此请建立正确的炒股心态，选择适合自己的投资方式。
但风险是金融系统不可或缺并且不能回避的事实，K线图不是我们的心电图，它反应的就是市场的客观运行，作为散户必须清醒的认识到理性看待市场，利用市场规律的重要性。
愿大家都能寻找到属于自己的健康投资理念与方式，尊重敬畏风险，迅动量化愿与大家一起寻找股市的圣杯。